交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析中常用的數(shù)據(jù)行操作

最近在做交易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，多次用到數(shù)據(jù)行之間的一些操作，對(duì)于其中的細(xì)節(jié)，簡(jiǎn)單做了個(gè)筆記。

在策略回測(cè)代碼中， shift 函數(shù)經(jīng)常出現(xiàn)，用于計(jì)算交易信號(hào)、持倉信號(hào)以及資金曲線。這個(gè)函數(shù)的主要作用是將某列的值上下移動(dòng)。默認(rèn)情況下， shift 函數(shù)是向下移動(dòng)一行，移動(dòng)后，新數(shù)據(jù)列的第一行數(shù)據(jù)用 NaN （空值）填充，原始數(shù)據(jù)列的最后一行丟棄。

也可以在 shift 函數(shù)中指定移動(dòng)的行數(shù)。指定的行數(shù)為負(fù)值時(shí)，表示向上移動(dòng)，此時(shí)，下面的部分用 NaN 填充。在使用 shift 之后，一般會(huì)在首部/尾部產(chǎn)生 NaN 空值，根據(jù)情況看是否需要進(jìn)一步處理。

在交易數(shù)據(jù)分析中， shift 函數(shù)常用于計(jì)算交易信號(hào)和持倉信號(hào)。

shift 函數(shù)還是比較好理解的。為了簡(jiǎn)化，創(chuàng)建兩個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)。把一個(gè)數(shù)據(jù)集的某一列賦值給另一個(gè)數(shù)據(jù)集時(shí)， pandas 會(huì)自動(dòng)比較兩個(gè)數(shù)據(jù)的索引，只賦值具有相同索引的行。

不同行數(shù)的兩個(gè)數(shù)據(jù)集互相賦值時(shí)，是根據(jù)兩個(gè)數(shù)據(jù)的索引來匹配賦值的。這時(shí)，再回頭看計(jì)算交易信號(hào)的代碼，雖然經(jīng)過過濾之后，行數(shù)比數(shù)據(jù)集要少，但是過濾之后的每行數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)對(duì)應(yīng)的索引準(zhǔn)確的賦給數(shù)據(jù)集中相同索引的行。

在分析交易信息，特別是統(tǒng)計(jì)收益和收益率的變化時(shí)，上面幾個(gè)函數(shù)能幫助我們極大簡(jiǎn)化代碼，避免寫各種復(fù)雜的循環(huán)。

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